Leo Yeh's Blog

SAS 解決方案 (3)

教學目標

初步了解有關 SAS 反洗錢相關的解決方案,此篇主要為公司內部知識分享會議的心得筆記。

重點概念

首先我們為了有效因應全球洗錢與恐怖份子的資金流動,許多金融機構開始導入 AML 反洗錢解決方案,以利快速找出誰在進行洗錢的犯罪活動。其實早在 2012 年,美國財政部金融管理局 (OCC) 開始在銀行保密法 (BSA) 與反洗錢 (AML) 的法規遵循實務中套用模型風險管理監督準則 (OCC 2011-12),以利後續金融機構開始擴展導入更嚴僅的分析應用,有效改善反洗錢 (AML) 法規監控與了解客戶 (KYC) 的應用。

接著 SAS 反洗錢解決方案的方法很簡單,主要是建立適合企業的分群模型,同時利用業務邏輯和資料屬性識別最相似的客戶群。一般來說,我們將會評估客戶的身份、地點、時間和交易歷史動態產生不同的客戶群,然而按照模型風險管理監督準則 (OCC 2011-12) 的要求,按照每個業務情境,針對每個客戶群採用特別的門檻值進行反洗錢交易的監控。

再來 SAS 反洗錢解決方案在全球有許多最佳實務應用,其中包括模型風險管理、以風險為基礎的方法、深入了解反洗錢情境資料、…等相關應用。此外反洗錢解決方案主要是應用於 SAS 金融犯罪基礎架構上的應用情境,在該基礎架構上我們主要會有五大核心功能的應用,分別為:

  1. 產生偵測和警示訊息
  2. 管理警示訊息
  3. 管理案件
  4. 工作流程
  5. 關聯分析

此外任何 SAS 解決方案皆會能夠整合很完整的資料管理、資料分析、報表和儀表板以及高效能進階分析的應用功能。至於反洗錢相關情境則是提供與加強六大應用功能,以利解決因應反洗錢所面臨的問題,分別為:

  1. 活動監控
  2. 企業案例管理
  3. 貨幣交易報表
  4. 客戶盡職調查
  5. 制裁監督
  6. 預測性警報分析

最後 SAS 反洗錢解決方案未來將有可能整合機器學習和人工智慧的相關應用,像是透過機器學習訓練評分模型、網路分析、分類監督式分析和分群非監督式分析、…等方式,以及透過人工智慧進行自然語言分析、數位助理、影像分析、模型驗證、…等方式。此外若有僅有機器學習和人工智慧的相關應用功能還不夠,必須要能夠產生關鍵的觀點,才能夠更加有效解決反洗錢所面臨的問題。

總結雖然 SAS 反洗錢解決方案有非常完整的應用功能,但是在 SAS 9 平台的系統部署有許多限制是需要在導入企業時進行溝通協調,我們儘可能保持簡單不要太複雜,但是必須在今年底前足夠滿足金管會金管會核定的五十三項的「疑似洗錢或資恐交易態樣」的要求,主要有十一個類型,分別為:

  1. 產品/服務─存提匯款類
  2. 產品/服務─授信類
  3. 產品/服務─OBU類
  4. 產品/服務─貿易金融類
  5. 產品/服務─通匯銀行類
  6. 產品/服務─保管箱類
  7. 產品/服務─其他類
  8. 異常交易活動/行為─交易行為類
  9. 異常交易活動/行為─客戶身分資訊類
  10. 資恐類
  11. 跨境交易類

至於疑似洗錢或資恐交易態樣的詳細內容描述,請至中華民國銀行商業同業公會全國聯合會的網站下載「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本附錄」文件檔案。

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